ĐịNh nghĩa và ví dụ ngược lại |
How to BACKTEST a Forex Trading Strategy
Mục lục:
Nó là gì:
Backtesting là quá trình áp dụng chiến lược giao dịch hoặc phương pháp phân tích cho dữ liệu lịch sử để xem chính xác
Cách thức hoạt động (Ví dụ):
Ví dụ, giả sử bạn đưa ra một mô hình mà bạn cho rằng liên tục tiên đoán giá trị tương lai của S & P 500. Bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử, bạn có thể backtest mô hình để xem liệu nó có làm việc trong quá khứ hay không. Bằng cách so sánh kết quả dự đoán của mô hình với kết quả lịch sử thực tế, việc kiểm tra ngược có thể xác định liệu mô hình có giá trị tiên đoán hay không.
Gần như bất kỳ phương pháp nào để dự đoán bất cứ điều gì có thể được trả về. Ví dụ: một nhà phân tích có thể trả về phương pháp của mình để dự đoán thu nhập ròng của công ty, mức độ biến động của một cổ phiếu cụ thể, tỷ lệ chính hoặc tỷ lệ hoàn vốn.
Tại sao lại có vấn đề:
Backtesting cung cấp cho các nhà phân tích, thương nhân và nhà đầu tư một cách để đánh giá và tối ưu hóa chiến lược giao dịch của họ. và các mô hình phân tích trước khi triển khai chúng. Khái niệm này là một chiến lược có thể hoạt động kém trong quá khứ có thể sẽ hoạt động kém trong tương lai và ngược lại. Nhưng như bạn có thể thấy, một phần quan trọng của backtesting là giả định nguy hiểm rằng hiệu suất trong quá khứ dự đoán hiệu suất trong tương lai.