ĐịNh nghĩa giao dịch định lượng & Ví dụ |

Nó là gì:

Giao dịch định lượng là chiến lược đầu tư dựa trên việc chọn đầu tư chỉ dựa trên phân tích toán học.

Cách thức hoạt động (Ví dụ):

Giả sử John Doe điều hành Quỹ XYZ. Anh ta sử dụng hệ thống Quadrix để sàng lọc và chọn cổ phiếu. Hệ thống Quadrix sử dụng hơn 80 biến trong bảy loại (động lượng, chất lượng, giá trị, sức mạnh tài chính, ước tính thu nhập, hiệu suất và khối lượng) để chọn cổ phiếu. Nó gán một giá trị cho mỗi biến, và John chọn một giá trị có số điểm cao nhất.

Giao dịch định lượng là giao dịch hoạt động. Các nhà đầu tư nắm giữ vị thế của mình trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, có nghĩa là đôi khi họ có thể làm tăng sự biến động của thị trường.

Tại sao lại có vấn đề:

Giao dịch định lượng là một chiến lược hoạt động nhiều hơn so với con người. Đó là bởi vì mô hình của nhà giao dịch định lượng sẽ báo hiệu những gì để mua và bán và khi nào. Ý tưởng là con người là tình cảm, và cảm xúc không có chỗ trong đầu tư. Tuy nhiên, giao dịch định lượng có nguy cơ xem xét các nguyên tắc cơ bản - các khía cạnh ít hữu hình hơn của các công ty cũng làm tăng giá trị (ví dụ: chất lượng của các nhà quản lý nhất định, sở thích của sản phẩm, kỳ vọng về quảng cáo tiếp thị trong tương lai, v.v.). Tuy nhiên, các nhà giao dịch định lượng với các mô hình tốt có thể làm cho mình rất giàu có.