Tỷ lệ thay đổi định nghĩa & ví dụ |

Tỷ lệ thay đổi là gì?

Tỷ lệ thay đổi (ROC) là phần trăm thay đổi giá khung thời gian. Đó là một trong những cách cơ bản nhất để đo động lượng

Cách hoạt động (Ví dụ):

Để tính ROC, bạn chia giá hiện tại với giá trước đó, sau đó, để chuyển nó thành tỷ lệ phần trăm, trừ 1 từ giá trị đó và nhân với 100:

ROC = [(Giá hiện tại / Giá trước đó) - 1] * 100

Ví dụ, giá hiện tại có thể chia cho giá đóng cửa 6 tháng trước để tìm số 6 tháng ROC.

Tính toán này có thể được áp dụng cho bất kỳ loại chuỗi dữ liệu nào, bao gồm giá cổ phiếu, giá ETF, giá quỹ tương hỗ hoặc thậm chí cả dữ liệu kinh tế. Trên thực tế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được theo dõi rộng rãi là một phép tính ROC 12 tháng thay đổi giá.

Thương nhân có thể tự sử dụng ROC làm chiến lược giao dịch hoàn chỉnh. Thương nhân có thể mua khi ROC là tích cực và bán khi nó giảm xuống dưới 0. Điều này được minh họa trong biểu đồ dưới đây, bằng cách sử dụng phân tích ROC, hai lợi ích lớn sẽ đạt được trong khi một tổn thất lớn có thể tránh được:

Một số nhà giao dịch thêm trung bình di động vào ROC và giao dịch chỉ dựa trên đó. Tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi đường giá cắt ngang trên đường trung bình động và các tín hiệu bán sẽ được thực hiện khi chỉ số ROC giảm xuống dưới mức trung bình động của nó. Bất kỳ khoảng thời gian nào cũng có thể được sử dụng cho chỉ số hoặc trung bình, nhưng ROC 26 tuần với trung bình động 13 tuần là cài đặt phổ biến nhất.

Thị trường bò và gấu có thể được xác định bằng giá trị ROC. Thị trường tăng giá sẽ tích cực và suy giảm sẽ có ROC âm.

Tại sao nó lại:

Tỷ lệ thay đổi là chỉ báo linh hoạt có thể được sử dụng để giao dịch hoặc "bong bóng đốm".

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các cổ phiếu có động lượng cao có xu hướng tốt hơn trong vòng 3 đến 12 tháng tới. Các nhà giao dịch có thể kiểm tra các cổ phiếu có ROC cao nhất và mua chúng. ROC thường sẽ giảm xuống và giảm xuống dưới mức trung bình động của nó trước khi giá giảm, cho tín hiệu bán ra kịp thời. Cũng rất hữu ích khi thấy ROC chuyển sang tiêu cực vì đây thường là tín hiệu cho thấy giá giảm nhiều hơn.

ROC cũng có thể được sử dụng để phát hiện bong bóng. Trước khi nó sụp đổ, giá của FXI (thể hiện trong biểu đồ trên) tăng gấp đôi chỉ trong sáu tháng và ROC của nó là trên 100%. Các tiến bộ về giá như thế này nói chung là không bền vững và bằng cách theo dõi ROC, một nhà kinh doanh có thể tránh được sự cố sau vụ nổ. Theo quy tắc chung, bất cứ khi nào ROC 6 tháng là trên 50%, tiền tạm ứng sẽ không tiếp tục.

Thương nhân cũng có thể thêm Bollinger Bands® vào ROC để giúp phát hiện các điểm rẽ. Khi ROC nằm phía trên dải Bollinger phía trên, nó cao hơn hai độ lệch chuẩn trên mức trung bình, một sự kiện được mong đợi sẽ xảy ra dưới 2,5% thời gian. Đây là một cảnh báo rằng giá đã tăng nhanh và sự đảo chiều có thể gần. Tương tự như vậy, giá dầu sẽ tăng lên khi ROC rơi xuống dưới dải Bollinger Band thấp hơn, cũng được kỳ vọng chỉ xảy ra 2,5% thời gian. Bằng cách đặt Bollinger Bands thành 3 hoặc nhiều độ lệch chuẩn so với mức trung bình - một thứ dễ thực hiện với hầu hết mọi phần mềm giao dịch - bạn có thể phát hiện ra những điều cực kỳ hiếm có trên thị trường. Chỉ có 1% của tất cả các bài đọc ROC phải có nhiều hơn 3 độ lệch chuẩn so với mức trung bình. Những cơ hội hiếm có này thường sẽ đại diện cho các điểm vào có nguy cơ thấp cho các giao dịch.