ĐịNh nghĩa tỷ lệ Texas & Ví dụ

Tỷ lệ

Texas được phát triển bởi nhà phân tích ngân hàng của RBC Capital Markets là Gerard Cassidy một cách để dự đoán sự thất bại của ngân hàng trong thời kỳ suy thoái của nhà nước năm 1980.

Cách thức hoạt động (Ví dụ):

Tỷ lệ công thức ban đầu của Cassidy là Texas:

Texas Ratio = (Khoản vay không thực hiện + Bất động sản được sở hữu) / (Tỷ lệ Texas được xác định bằng cách chia tài sản không hiệu quả của ngân hàng (các khoản vay không hiệu quả và bất động sản hiện do ngân hàng sở hữu bởi vì nó bị tịch thu tài sản).. Vốn cổ phần phổ thông hữu hình là vốn chủ sở hữu ít thiện chí và vô hình. Khi tỷ lệ tiếp cận 1.0, nguy cơ thất bại của ngân hàng tăng lên.

Một số nhà phân tích cho rằng nó thích hợp để sử dụng một phiên bản sửa đổi của công thức Cassidy để giải thích cho bất kỳ khoản vay được bảo đảm nào của chính phủ mà một ngân hàng có thể nắm giữ. Ví dụ, nếu một ngân hàng sở hữu một khoản vay không hiệu quả được bảo đảm bởi một chương trình cho vay liên bang (VA, FHA, vv), ngân hàng không bị tổn thất về khoản vay đó bởi vì chính phủ liên bang sẽ bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào. Do đó, trong hầu hết các trường hợp, điều chỉnh tỷ lệ Texas là thích hợp bằng cách trừ đi số tiền của khoản vay được chính phủ tài trợ từ tử số:

Tỷ lệ Texas được sửa đổi = (Khoản vay không thực hiện - Các khoản vay không được thực hiện bởi chính phủ + Real Bất động sản) / (Vốn chủ sở hữu chung + Khoản dự phòng tổn thất)

Tất cả các yếu tố đầu vào cần thiết cho tỷ lệ Texas được báo cáo cho Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) trên cơ sở hàng quý. Mỗi quý, FDIC tiết lộ số lượng ngân hàng trong "danh sách các ngân hàng có vấn đề". FDIC không tiết lộ tên trong danh sách của nó, nó chỉ nói có bao nhiêu ngân hàng trên đó. Nhưng người ta tin rằng một số phiên bản của tỷ lệ Texas tạo thành cơ sở cho danh sách của FDIC.

Nhấp vào đây để xem danh sách của 359 ngân hàng an toàn nhất ở Mỹ của InvestingAnswers.

Hoặc tìm hiểu cách sử dụng tỷ lệ Texas để xem liệu ngân hàng của bạn có gặp rắc rối hay không.

Tại sao lại có vấn đề:

Tỷ lệ

Texas tính đến hai yếu tố quan trọng trong sức khỏe của một ngân hàng: số lượng các khoản nợ xấu được thực hiện và các khoản nợ mà chủ sở hữu của ngân hàng đã cung cấp để trang trải các khoản vay xấu đó (nghĩa là vốn chủ sở hữu chung). Nếu quá nhiều khoản vay của ngân hàng không hiệu quả (như được định nghĩa bởi tử số của Texas)), các khoản nợ xấu sẽ làm xói mòn vốn chủ sở hữu của ngân hàng, điều này có thể khiến ngân hàng thất bại.

Tương tự như vậy, nếu không có đủ vốn chủ sở hữu trong một ngân hàng (như được mô tả bằng mẫu số của Texas), ngân hàng sẽ không thể hấp thụ rất nhiều khoản nợ xấu và ngân hàng sẽ thất bại.